Cục Chứng khoán Chiết Giang, Trung Quốc, đã xử phạt một nhân viên IT của một công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân vì lợi dụng hệ thống giao dịch định lượng để thu lợi gần 90 triệu NDT, qua đó làm lộ rõ những lỗ hổng trong quản trị và kiểm soát nội bộ của các tổ chức đầu tư định lượng.
Theo Sohu, Cục Chứng khoán Chiết Giang (CSRC Chiết Giang) mới đây đã công bố một vụ án vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, liên quan đến hành vi lợi dụng thông tin nội bộ để trục lợi quy mô lớn. Đối tượng bị xử phạt là Lâm Nghệ Bình, nhân viên IT của một công ty đầu tư tư nhân tại tỉnh Chiết Giang, với tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 88,577 triệu NDT (hơn 331 tỷ đồng).
Theo kết luận của cơ quan quản lý, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, Lâm Nghệ Bình làm việc tại một công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân ở Hàng Châu, giữ vai trò then chốt trong hệ thống giao dịch. Người này phụ trách xây dựng phần mềm vận hành chiến lược giao dịch, tham gia kiểm soát rủi ro và trực tiếp can dự vào nhiều khâu quan trọng như thử nghiệm giao dịch, ra quyết định, đặt lệnh và theo dõi hoạt động của một số sản phẩm đầu tư.
Đáng chú ý, Lâm Nghệ Bình còn là người tham gia phát triển lõi của hệ thống giao dịch định lượng, nên có khả năng nắm bắt toàn bộ chỉ thị giao dịch của công ty ngay khi chúng được đưa ra, trước cả khi các lệnh này được thực hiện trên thị trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.
Từ tháng 11/2022, Lâm Nghệ Bình đã âm thầm kiểm soát nhiều tài khoản giao dịch khác nhau, sử dụng các chiến lược riêng biệt để sao chép gần như tuyệt đối hành vi giao dịch của tài khoản công ty. Nhờ nắm bắt thông tin chưa được công bố, các giao dịch cá nhân của đối tượng đạt độ chính xác cao bất thường, mang lại lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn.
Đến tháng 9/2023, công ty nơi Lâm Nghệ Bình làm việc phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động giao dịch. Thông qua hệ thống giám sát dữ liệu, cơ quan quản lý nhanh chóng khoanh vùng và xác định hành vi vi phạm của đối tượng này. Chỉ trong vòng 10 tháng, Lâm Nghệ Bình đã thu lợi ròng gần 90 triệu NDT, gây rúng động thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Cục Chứng khoán Chiết Giang xác định, hành vi của Lâm Nghệ Bình đã vi phạm nghiêm trọng các quy định trong “Biện pháp quản lý tạm thời giám sát quỹ đầu tư tư nhân” và “Quy định quản lý giám sát quỹ đầu tư tư nhân” tại Trung Quốc, cấu thành hành vi sử dụng thông tin chưa được công bố để giao dịch chứng khoán.
Căn cứ theo pháp luật Trung Quốc, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt nghiêm khắc: yêu cầu đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, đưa ra cảnh cáo, tịch thu toàn bộ khoản thu lợi bất chính 88,577 triệu NDT, đồng thời phạt tiền với mức tương đương, nâng tổng số tiền bị tịch thu và phạt lên khoảng 177 triệu NDT (hơn 661 tỷ đồng). Ngoài ra, do tính chất và hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, Lâm Nghệ Bình còn bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong thời hạn 5 năm.
Vụ việc này được xem như một lời nhắc nhở đối với các tổ chức đầu tư định lượng tại Trung Quốc về tầm quan trọng của công tác quản trị nội bộ. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát ở các khâu trực tiếp giao dịch, nhiều doanh nghiệp cần quan tâm hơn tới công tác quản lý phía sau, đặc biệt là quản lý nhân sự kỹ thuật và cơ chế tách biệt thông tin.
Trong bối cảnh các hệ thống giao dịch ở Trung Quốc ngày càng phức tạp, việc hoàn thiện giám sát đối với những vị trí nắm giữ dữ liệu và hạ tầng cốt lõi sẽ góp phần hạn chế rủi ro và tránh những thiệt hại không đáng có.
Ánh Lê (Theo Sohu)
